Rsi pullback trading strategy

Um simples RSI Pullback Trading System Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que é baseada em um fácil de seguir RSI pullback e gerou resultados muito bons em um longo backtest estudo que abrangidos tanto touro e urso mercados. Quer salvar a si mesmo o problema de olhar para o sistema de negociação de ações perfeito. Você está procurando uma forma simples, tempo e stress testado para ganhar lucros estáveis, basta clicar em alguns botões em sua plataforma de negociação ou conta corretora on-line Mesmo que não existem sistemas perfeitos de negociação ou metodologias e, embora o fluxo de Boletins informativos de ações duvidosas nunca deixará de chegar em sua caixa de correio, existem realmente sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de fornecer lucros estáveis ​​durante longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como apertar um botão ou dois, e sim, você deve ter a fortaleza psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções), se você deseja colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração Metastock / TradeSim básica, eu corri um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas longas negociações e tenta lucrar com um movimento de retrocesso maior em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, com todas as ações utilizadas tendo sido listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração pullback RSI em Metastock. Se você não usar, Metastock, isso não significa muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Nome da Coluna A: CLOSE Código da Coluna A: CLOSE Nome da Coluna B: Código da Coluna B: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da Coluna C: (75, RSI (5))) Em termos simples, toda esta exploração está à procura de stocks com forte fluxo de dinheiro a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram um retrocesso de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código no Metastock Explorer. Os usuários de outros pacotes de desenvolvimento de gráficos / sistemas devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo de conta inicial hipotético de 20.000, eu testei 100 ações de grande capitalização começando em 1 de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e também adicionou uma perda de stop fixo 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições detidas para oito e permitiu não mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais comerciais foram gerados. Foi também especificada uma alocação fixa de 12,5 de capital por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100). Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação em Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de quase 20 anos de volta, de qualquer maneira PRÓXIMO: Veja estes sistemas Impressionante Backtest Resultados Postado um comentário Related Videos on STRATEGIES Próximas Conferências Fale Conosco Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a 2-período RSI estratégia é Uma estratégia de negociação de reversão média destinada a comprar ou vender valores mobiliários após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e maus sinais. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de compra: Como trocar puxões Parte 4: Saídas de comércio de retirada Na parte 3 desta série, nós nos concentramos nas regras de entrada para a Estratégia de Retorno ConnorsRSI. Mas as entradas são apenas metade da história. Você não faz (ou perde) dinheiro até sair do comércio, por isso ter um método de saída precisa e quantificada é crucial para gerar retornos previsíveis. Infelizmente, muitas estratégias publicadas ou brilho sobre as regras de saída completamente, ou eles dependem de diretivas vagas, como sair quando você atingir seu lucro alvo. Uma vez que eles não especificam como calcular uma meta de lucro razoável, isso é basicamente equivalente a dizer saída quando você sente que você ganhou dinheiro suficiente, o que não é muito útil em tudo. Vamos falar conceitualmente sobre entradas e saídas por um momento. Tanto as regras de entrada quanto as de saída podem ser pensadas em termos de quão rigorosas elas são, isto é, quão fáceis ou difíceis elas são para alcançar. Você também pode dizer que o rigor é uma medida de freqüência ou raramente as condições da regra ocorrer. Para osciladores como ConnorsRSI, os valores que estão mais próximos dos extremos (0 e 100) são mais estritos (menos provável de ocorrer) do que os valores que estão no meio do intervalo. Regras de entrada mais restritas serão satisfeitas com menos freqüência do que regras de entrada mais indulgentes e, portanto, uma estratégia que se baseia em regras mais estritas normalmente gerará menos negócios do que uma estratégia cujas regras de entrada são mais facilmente satisfeitas. Com uma estratégia robusta, a recompensa por menos negócios é geralmente um ganho mais alto por comércio, em média. Se você comprar um estoque um pouco sobrevendido, é mais provável que tenha um rebote moderado. Mas se você esperar por um estoque thats extremamente sobrevendido, as chances são muito maiores que ele terá um salto significativo e criar um maior lucro. O rigor das regras de saída tem pouco efeito sobre o número de negócios gerados pela estratégia. No entanto, assim como as regras de entrada, regras de saída mais estritas normalmente resultam em maiores lucros médios. Porque as regras de saída mais rigorosas tendem a mantê-lo em seus negócios por mais tempo, dando ao estoque mais tempo para experimentar o comportamento de reversão médio que estavam tentando explorar com uma estratégia como a ConnorsRSI Pullback Strategy. Assim, para as entradas o trade-off é entre mais trades e maiores ganhos por trade, enquanto que para as saídas o tradeoff é entre períodos de comércio mais curtos e maiores ganhos por trade. Acontece que ConnorsRSI não é apenas um grande indicador de entrada seu também um método muito confiável para medir o grau em que weve capturou o salto de preço de média reverter. Portanto, nosso método de saída é simplesmente esperar ConnorRSI para alcançar um nível predeterminado. Weve descobriu que um valor de 70 é um indicador de saída muito eficaz, pois cria um bom equilíbrio entre capturar a maior parte do ganho sem tornar a duração do comércio indevidamente longa. Assim, podemos expressar a Regra 8. A nossa regra de saída, como: Saia da posição quando o estoque fecha com um valor ConnorsRSI acima de 70. Na Parte 5 desta série de negociação Pullback, bem olhar para um exemplo de um comércio completo. Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 3 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 2 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 3 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 5 Como eu troco com apenas o 2 - Period RSI 8220 Embora nós não sugerimos usar apenas um indicador, se fosse necessário, o RSI de 2 períodos seria o indicador.8221 Larry Connors é um comerciante experiente e editor de pesquisa comercial. Juntamente com Linda Raschke, ele escreveu o livro, Street Smarts. Que é uma coleção sólida de estratégias de negociação, incluindo o Santo Graal. O que é tão fantástico sobre o Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) que um comerciante bem-considerado como Larry Connors sugeriria como 8220 o indicador de um8221 que Let8217s descobre. Regras de Negociação 8211 Estratégia RSI de 2 Períodos Acoplar um oscilador com um indicador de tendência é a abordagem usual. Por exemplo, Connors recomendou a média móvel de 200 períodos, e StockChart fez exatamente isso em seus exemplos RSI2. No entanto, eu adicionei uma torção para este oscilador rápido. Let8217s acabar com um indicador de tendência separada, e deixe o RSI 2-período indício-nos sobre a tendência. Eu sempre gosto de colocar menos em meus gráficos. O RSI de 2 períodos (como o ADX de 2 períodos) é extremamente sensível. Esperamos que o RSI de 2 períodos dê muitos sinais de sobrecompra durante uma tendência ascendente. Naturalmente, a maioria destes sinais de sobrecompra fracassará porque o RSI de 2 períodos não se destina a localizar grandes reversões. Assim, quando uma sobre-comprada RSI de 2 períodos realmente consegue empurrar o mercado para baixo, sabemos que uma tendência para baixo começou. Aplique a mesma lógica para sobreviver sinais RSI em tendências de urso para nos alertar para o início de tendências de touro. Long Setup 2-período RSI cai abaixo de 5 Breaks de preço acima do maior swing alta que se formou antes do sinal RSI (confirmação da tendência de touro) 2-período RSI cai abaixo de 5 novamente Comprar na ruptura de alta de uma barra com alta Short Setup 2- Período RSI vai acima de 95 Intervalos de preços abaixo do menor balanço baixo que se formou logo antes do sinal RSI (confirmação da tendência de urso) 2-período RSI sobe acima de 95 novamente Comprar em quebra de baixa de uma barra de baixa Para resumir, RSI. O primeiro a mostrar-nos a tendência, eo próximo a nos mostrar o comércio. 2-Period RSI Trading Exemplos Ganhando Trade 8211 RSI Oversold Este é um gráfico diário de FDX. O painel inferior mostra o indicador RSI de 2 períodos com os níveis de sobrecompra e de sobrevenda ajustados em 95 e 5, respectivamente. O RSI caiu abaixo de 5. Esse foi o nosso sinal para procurar a última alta mais alta. Nós marcamos com a linha pontilhada e assistimos de perto. Preço subiu e quebrou o nível de resistência. O sinal de sobrevida de RSI de 2 períodos foi credível. Embora não tenhamos tomado este sinal de sobrevenda, o seu sucesso confirmou que o mercado está agora numa tendência ascendente. Hora de procurar um sinal negociável. O próximo sinal de RSI de 2 períodos veio rapidamente como ele caiu abaixo de 5 novamente. Nós compramos como o preço gapped acima do bar bullish marcado com uma seta verde. Foi um excelente comércio longo. Para esclarecer como descobrimos as mudanças de tendência nesta estratégia, a I8217ve marcou os sinais de sobrecompra RSI que não conseguiram empurrar o mercado para baixo em vermelho. Essas falhas são comuns em uma tendência de touro. No entanto, o último sinal de sobrecompra circundado em preto enviou o mercado para baixo abaixo do último baixo swing baixo. A tendência do mercado mudou de alta para baixa. Perdendo o comércio 8211 RSI Overbought Este gráfico mostra os futuros 6J com barras de 20 minutos e uma imagem menos cor-de-rosa. O RSI de 2 períodos subiu acima de 95, e começamos a prestar atenção ao último pivô maior. 6J caiu abaixo do nível de suporte e confirmou uma mudança de tendência. Começamos a procurar sinais de sobrecompra para operações curtas. O sinal de sobre-compra de RSI veio, e nós shorted abaixo do bar dentro do bearish. Preço parou a nossa posição dentro de uma hora. Compare a ação de preço que envolve o primeiro sinal RSI em ambos os exemplos. A qualidade do primeiro sinal RSI mostra-nos se a mudança de tendência iminente é genuína. No comércio vencedor, o primeiro sinal de sobrevenda foi sólido, eo preço subiu para quebrar a resistência sem hesitação. Ele mostrou grande impulso de alta que apoiou o nosso comércio. No entanto, no exemplo perdedor, o primeiro sinal de sobrecompra não inverteu o preço imediatamente. Em vez disso, ele subiu ainda mais para fazer uma maior alta antes de cair através do nível de suporte. Este sinal RSI é inferior. Assim, a mudança de tendência que sinalizou é menos confiável. Revisão 8211 2-Period RSI Trading estratégia Eu me diverti com o RSI 2-periood. É uma versão muito útil do RSI que você pode adicionar à sua caixa de ferramentas de negociação. Eu encontro o valor nesta ferramenta de troca porque destaca onde a ação do preço começa interessante. O RSI de 2 períodos encontra possíveis pontos de inflexão a curto prazo do mercado. E de acordo com as dicas de mercado ou não, formamos nosso viés de mercado e obter os nossos sinais de negociação. De acordo com as nossas regras de negociação, estamos à procura de um sinal de sobrevendido com êxito para confirmar a tendência ascendente, antes de comprar o sinal de sobrevenda seguinte. O que essa abordagem implica é que um bom comércio é mais provável de ser seguido por outro bom comércio. Estatisticamente falando, estamos dependendo da correlação serial de sinais bem sucedidos, um conceito útil em tendências de mercado. Nosso método de usar o RSI de 2 períodos para encontrar mudanças de tendência funciona melhor quando você está tentando pegar o fim de uma tendência bem estabelecida. Larry Connors8217 pesquisa vem com estatísticas de desempenho. E as estatísticas do RSI2 back-testing em seu livro parece excelente. Se você se sente tentado a trocá-lo mecanicamente, pense novamente porque os resultados são históricos. No entanto, seu livro, How Markets realmente funciona, é definitivamente uma ótima leitura. Tem resultados de back-teste de estratégias de negociação e comportamento de ação de preço, incluindo altos / baixos, VIX, put / call ratio e muito mais. Ele apresenta os resultados claramente em mesas agradáveis ​​para mostrar como os mercados realmente funcionam. Leia-o para a resposta completa para o porquê Connors recomenda o RSI de 2 períodos. (Connors veio recentemente com ConnorsRSI, algo que eu estou ansioso para rever. Se você quiser seguir em frente, você pode obter mais informações aqui.) Evan Evans diz Bem, eu acho que o que funcionou no primeiro exemplo foi a barra de entrada estava acima O ponto de preço do primeiro sinal RSI2, portanto, foi 8220 na direção 8221 da configuração. No segundo exemplo, a barra de entrada era ACIMA do ponto de preço do primeiro sinal RSI2, portanto, não estava 8217 na direção 8221 da configuração e poderia ter sido facilmente ignorada. Eu concordo completamente. Obrigado pelo seu comentário. Eu presto mais atenção aos pontos do balanço em minha troca que explica a formulação das réguas de troca como acima. Seu ponto faz sentido excelente. Evan Evans diz Mmm, eu vejo, embora eu aposto que acontece muitas vezes (preço rompendo) 8230a pouco retracement antes do maior movimento. I8217d tem que backtest para ver se isso elimina muitos bons negócios. Mas o que eu estava dizendo sobre a barra de gatilho de entrada não sendo 8220 na direção8221 da configuração, concorda também com o que você acabou de dizer parcialmente, porque se o preço nunca quebrou contra o primeiro ponto de preço RSI2, do que logicamente o gatilho de entrada teria que Ser 8220 na direcção 8221 da configuração. O que eu gosto sobre meu pequeno tweak, é, ele permite algum retracement, e ruído inevitável, entre RSI2 gatilho 1, e RSI2 gatilho 2 (barra de entrada). Como um daytrader, eu acho que segurando rapidamente através de pullbacks e outro ruído do mercado louco, compensa, e meu instinto suspeita, que se esta estratégia permite alguns pullback e re-empurrar na direção da configuração, que você vai entrar em Negócios rentáveis ​​que poderiam ter sido negados. Mas isso é completamente apenas meu instinto humano, não backtested ou mesmo verificado contra qualquer dados históricos existentes. Verdade. Minha experiência de negociação diária diz-me o mesmo, que vale a pena segurar através de alguns pullbacks louco. De minha observação, o preço que quebra para trás não acontece muito em tendências fortes claras, que é o estado do mercado que eu estou alvejando com esta aproximação. Como no primeiro exemplo, onde o RSI2 se tornou sobrevendido várias vezes sem quebrar abaixo dos baixos anteriores. Evan Evans diz Hi Gale, e também, como eu aprofundar mais em compreender esta estratégia, você pode explicar talvez um pouco mais sobre como você determinar o swing alta usado antes do primeiro sinal RSI2 Diz: 8220The RSI caiu abaixo de 5. Essa foi a nossa Para procurar o último nível mais alto. Nós a marcamos com a linha pontilhada e a observamos de perto.8221 Um alto mais alto. Você pode colocar mais em contexto como você determina que No seu gráfico eu posso ver claramente que antes do sinal RSI2 que alta você circulou é o mais alto no gráfico antes disso. Mas tenho certeza de que nunca será o caso, então, quão longe você vai para trás, eo que constitui um alto válido superior contra um alto inválido Gale Obrigado, desfrutando pesquisando esta estratégia com você. Uma vez que eu recebo um sinal de sobrevenda, eu começo a olhar para a esquerda e marcar os altos do swing antes dele. Normalmente, vou me concentrar no primeiro maior swing alta eu me deparo com a resistência a ser quebrado antes de eu adotar um viés de alta. Na verdade, ele não é moldado em pedra, mas o swing alto deve ser significativo. A lógica é apenas para identificar um nível de resistência que, se quebrado, confirma o meu viés mercado de alta. Obrigado Evan, desfrutando também. Sinta-se livre para me enviar um e-mail em galenwoodstradingsetupsreview se você quiser discutir isso mais. Eu gosto do RSI 2 Período Configuração, estou tentando entender este método. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Como revisões comerciais em tendências As estratégias de negociação pullback são um dos mais antigos e mais confiáveis ​​estilos de negociação ao redor. Uma das principais razões pelas quais essa abordagem funciona é porque combina o limite de dois comportamentos fundamentais do mercado: a tendência de os preços de mercado sofrerem movimentos de tendência sustentados no longo prazo e a tendência de o preço reverter para sua média ou gravitar de volta Para a sua média, a curto prazo. Um retrocesso é apenas um retracement curto prazo. O conceito básico de negociação é muito simples: identifique uma tendência, espere que o preço retorne contra essa tendência e, em seguida, entre para que você lucre com um movimento de volta na direção da tendência original. Tendências e pullbacks ocorrem em todos os mercados e em todos os prazos, por isso esta é uma abordagem que pode ser adaptada a praticamente qualquer estilo de negociação. É claro que existe uma grande diferença entre entender um padrão de mercado generalizado e saber como negociá-lo lucrativamente, quando entrar, quando sair e como gerenciar riscos. O restante deste artigo irá demonstrar algumas técnicas específicas de entrada e saída, juntamente com os tipos de ordem you8217ll necessidade de colocar com o seu corretor para explorar essas oportunidades. Veja artigos semelhantes sobre o investimento em ações: Stocks Base de Conhecimento Identificar a Tendência Alguns tendência de seguimento de fundos sempre têm uma posição em cada mercado que o comércio. Eles são sempre longos ou curtos. Isso significa que eles acreditam que um mercado está sempre em uma tendência, se para cima ou para baixo Não realmente. Significa apenas que eles querem garantir que eles estão bem posicionados desde o início quando uma tendência começa. Você pode sempre estar certo Os mercados nem sempre tendem, eo comprimento eo comportamento de uma tendência variam de um ambiente de mercado para outro. Os gestores de fundos que seguem a tendência sabem e aceitam isso, e como um comerciante, você não pode estar correto ou certo sobre a tendência em todos os momentos. Felizmente, sendo correto apenas alguns do tempo ainda é suficiente para fazer uma estratégia de retirada rentável. Existem muitos sistemas complexos e abordagens para determinar a tendência de preços atual, e também o 8220strength8221 desta tendência, e we8217ve tentou-los todos em Mas em todos os nossos testes nenhum provou mais eficaz do que a média móvel simples (bem, lá É aquele que às vezes é melhor continuar lendo e discutir essa percepção e por que achamos que funciona). Se você não estiver familiarizado com ele, o SMA é um estudo realmente básico que você encontrará em qualquer pacote de gráficos. Mesmo os gráficos on-line gratuitos incluem esse indicador. O SMA tem apenas duas entradas, o preço que você quer uma média e o número de barras sobre o qual você deseja calcular a média. Você pode ajustar cada um deles dentro de sua plataforma de gráficos. A primeira entrada deve ser baseada em quando você pretende negociar. Se você está olhando barras diárias e planeja negociar apenas no fechamento, então você deve usar o preço de fechamento, e se você pretende inserir todas as suas ordens prontas para o aberto, então você usará o preço de abertura para sua média. A segunda entrada é um pouco mais complicada. A maneira mais eficiente de encontrar o melhor valor histórico para cada mercado que você escolher para o comércio seria backtest sua estratégia (para isso recomendamos sem reservas uma plataforma: TradeStation). Na falta deste, você poderia analisar 100 períodos com sua média 8211 que pôde não ser o ajuste o mais optimal para um mercado particular, mas não deve ser distante. Enter Long em uma tendência de alta e Short em uma tendência de baixa Quando um mercado está negociando acima da SMA, então ele é considerado otimista, e você pode olhar para entrar quando um pullback ocorre inversamente, se o preço está abaixo da média, em seguida, uma tendência de baixa está em andamento e Você vai esperar por entradas curtas sobre pullbacks nesta tendência. Não todos os pullbacks são iguais Uma vez que você sabe se a tendência é para cima ou para baixo o próximo passo é aguardar uma configuração pullback para a entrada 8211, mas como você pode identificar objetivamente um pullback Nem todos os pullbacks são os mesmos 8211 alguns são rasas e duram apenas alguns Barras, onde outros são retracements significativos que podem durar semanas 8211 como você navega isto como um comerciante Objetivo Métodos para Identificar Pullbacks Let8217s têm um olhar em alguns métodos quantitativos simples para identificar pullbacks. Em essência, um pullback deve fazer com que qualquer tipo de overbought / oversold oscilador para mover para um valor extremo. Para identificar os retracements breves de três ou quatro barras que caracterizam tendências fortes, você vai querer usar um ajuste bastante curto para esses indicadores, o que os tornará sensíveis o suficiente para passar para um nível extremo durante um pullback. O gráfico acima mostra o Euro (EUR / USD) com dois osciladores que você poderia usar para identificar pullbacks: o Índice de Força Relativa eo Canal do Índice de Commodity. Você pode ver como ambos estão mostrando praticamente a mesma coisa Ambos identificam o mesmo pullback oversold quando o mercado está em uma tendência de alta. Outros osciladores que você pode considerar incluem o estocástico eo gráfico de valores. Em nossos testes, o Índice de Força Relativa (RSI) provou ser um performer forte, portanto, para o resto do artigo, estaremos usando este indicador com um look-back de 2 períodos. Agora dê uma olhada no gráfico diário abaixo. Isso mostra o SampP durante a venda da crise sub-prime em 2008. O mercado está negociando abaixo de uma média de 200 períodos, e com cada rali breve o oscilador RSI (2) torna-se overbought, proporcionando uma oportunidade para curto. Mas onde exatamente você deve estar ficando curto Existem duas opções possíveis, e vamos olhar para elas na próxima seção. Pullback Entry Setups A principal dificuldade com a negociação de um retracement é que você nunca sabe o quão profundo ele será executado. Se você entrar depois de um par de barras para baixo esperando uma tendência de alta para retomar, você pode muito bem entrar em problemas se o mercado continua a cair. Mas se você esperar apenas para pullbacks significativo que sobre todas as oportunidades perdidas quando o mercado retraces apenas um pouco Não há nenhuma resposta fácil a este dilema, mas você pode optar por adotar uma das duas estratégias básicas. Estratégia A: Trade Into the Pullback A primeira abordagem é comprar o pullback, como o mercado cai. Se você troca de swing isso normalmente significa comprar um mercado depois que ele diminuiu por vários dias, e se you8217re daytrading vai exigir que você coloque uma ordem limite em um mercado em ascensão que é preenchido apenas se o preço começa a cair. Uma maneira fácil de fazer isso é comprar (em uma tendência de alta) quando um RSI (2) cai abaixo de um valor limite, como 1o, e vender curto (em uma tendência de baixa) quando um RSI (2) sobe acima de um valor limite tal Como 90. A vantagem desta abordagem é que você vai entrar no mercado que você espera subir (ou cair) a um preço melhor. Se o pullback termina como esperado ea tendência recomeça, você terá mais oportunidade de lucrar. A desvantagem é que você poderia estar comprando (ou vendendo) em um pullback que está longe de tocar fundo, ou até mesmo em uma inversão de escala completa. Tenha certeza, essa abordagem pode funcionar bem, embora exija coragem e um instinto contrariano (isso é o que muitos comerciantes fizeram a vida fazendo), mas você precisa controlar seu risco e entender como os retornos serão distribuídos (muitos ganhos menores e ocasionais Maiores perdas). Estratégia B: Trocar uma Retomada da Tendência Um segundo método é entrar em um mercado apenas quando a tendência de alta recomeçar. Como você sabe quando isso aconteceu Não há nenhuma resposta definitiva você está simplesmente procurando um movimento de volta na direção da tendência original para confirmar que ele ainda está intacto. As configurações comuns que os comerciantes procuram são: Uma barra de fechamento superior Uma quebra da alta da barra anterior Uma barra que fecha mais alta do que a que a precede Uma quebra da primeira alta feita antes da retirada Para maior clareza, cada uma destas tem Marcado no gráfico acima. De um modo geral, essas posições seriam iniciadas usando uma ordem de mercado quando o fechamento de um bar satisfizesse a condição de entrada, ou uma ordem de parada (uma parada de compra ou uma parada de venda). A vantagem de usar esta estratégia de entrada é que você ganhou arrasto em uma maneira de queda do mercado demasiado cedo preço 8211 precisará confirmar que a tendência de alta está retomando antes de sua ordem é preenchida. As desvantagens incluem o fato de que o mercado pode dar confirmação falsa (um pullback dentro de um pullback) e inverter mais uma vez, e mais importante, que na espera de confirmação você vai conceder uma proporção significativa de sua oportunidade de lucro. Trading Pullbacks for Profit No entanto, você optar por negociar este padrão de mercado onipresente, e em qualquer prazo, we8217ll deixá-lo com a curva de equidade a seguir. Isso mostra os resultados da compra de um pullback (RSI (2) abaixo de 5) em uma tendência de alta (mercado fecha acima de 100 SMA período) no SampP nos últimos 15 anos. Anteriormente neste artigo sugerimos que às vezes há um método mais eficiente de identificação de tendências do que o descrito. Na maioria das vezes úteis no tipo de ambiente de mercado que os comerciantes de dia encontram, ocasionalmente é melhor prestar atenção à inclinação da média móvel simples, em vez de saber se o preço está acima ou abaixo dele. Você seria bem aconselhado a testar se esta abordagem é mais rentável para a sua estratégia antes de empregá-lo.